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Coeficiente beta

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Coeficiente Beta.Este coeficiente compara el riesgo sistemático de un valor, medido por su volatilidad, con el mercado. Se halla su valor por el cociente de la covarianza de un valor y la covarianza del mercado.



Es el coeficiente que indica la volatilidad o riesgo sistemático de la rentabilidad de un título en relación a la variación de la rentabilidad del mercado.

coeficiente beta
Grado en que las variaciones del rendimiento del mercado afectan al rendimiento de un valor mobiliario determinado.

- Medida de volatilidad de una acción relativa al mercado.

Coeficiente Beta: Medida estadística que determina el riesgo de una inversión (por ejemplo una acción) con respecto a la totalidad del mercado.

Beta ()
[Beta (coefficient)] Se trata de un parámetro que mide la sensibilidad de un activo o fondo respecto a los movimientos del mercado o de un índice. La interpretación de los valores ofrecidos es la siguiente: ...

El coeficiente beta mide la sensibilidad del valor liquidativo de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia.

- (beta coefficient): compara la variabilidad del precio de un título en relación con la del mercado. Es el coeficiente de una recta de regresión entre la rentabilidad del título y la del mercado.

Véase " Coeficiente Beta".
BID-ASK
Denominación anglosajona que indica la horquilla de precios de oferta y demanda que los creadores de mercado proponen a los compradores y vendedores de determinados títulos.

La forma habitual de representar a este riesgo es mediante el , que nos mide la sensibilidad de un activo individual o cartera a los movimientos del mercado.

Por el contrario, el coeficiente de la variable independiente o explicativa, el denominado coeficiente beta o coeficiente de volatilidad, ...

dice que el retorno esperado de un activo financiero puede ser modelado como una función lineal de varios factores macroeconómicos, donde la sensibilidad a cambios en cada factor es representada por un factor específico, el .

Un índice de referencia tiene un coeficiente beta fijo igual a 1. Una acción o un fondo con un beta superior a 1 implica una variación del precio mayor que la del mercado mientras que un beta inferior a 1 implica una fluctuación menor.

Siendo: It: el índice de Treynor; Rm: el rendimiento medio de la cartera; Tp: el tipo de interés libre de riesgo y B: el de la cartera.
ÍNDICE DE VALORES
El denominado índice de valores se basa en la formulación siguiente: ...

Acción de viudas. Acción que paga altos dividendos y que es muy segura, aunque tenga menos expectativas de crecimiento. Suele tener un coeficiente beta bajo.

Cuanto mayor sea el riesgo sistemático (medio por el ), tanto mayor será la tasa esperada de rendimiento de un título (que consiste en la tasa de rendimiento sin riesgo, más una prima de riesgo).

pretende disminuir el riesgo total de un portafolio ya existente o recién creado, a través de la adquisición de diversos títulos valores emitidos por diferentes empresas, los cuales tengan variados comportamientos y riesgos. Véase: coeficiente beta.

(Beta Coefficient): Es una medida del riesgo no diversificable. Un índice del grado de desplzamiento del rendimiento de un activo, como respuesta a un cambio en el rendimiento del mercado.

En otras palabras, se puede intuir que hay una relación entre los niveles de riesgo de cada valor y el riesgo del mercado en el que cotiza. A esa relación es a lo que se denomina coeficiente beta, designado por la letra griega b .

Ver también: Ver también: Coeficiente, Eficiente, Beta, Momento, Instrumento

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